 Глава 1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 1.1. Обозначения иностранных валют | 9 |
| 1.2. Характеристика валютных рынков | 10 |
| 1.3. Участники валютного рынка | 11 |
| 1.4. Круглосуточность рынков | 13 |
| 1.5. Дата валютирования и дата окончания | 15 |
| 1.6. Срочность операций | 15 |
| Глава 2. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 2.1. Определение депозитных операций | 17 |
| 2.2. Денежный рынок | 17 |
| 2.3. Срочность депозитов | 19 |
| 2.4. Процентные ставки и формула простого процента | 21 |
| 2.5. Стороны Bid и Offer и размер маржи в котировке процентных ставок | 24 |
| 2.6. Депозитная позиция и процентный арбитраж | 30 |
| 2.7. Межбанковские и клиентские депозиты | 33 |
| Глава 3. ТЕКУЩИЕ КОНВЕРСИОННЫЕ И ФОРВАРДНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 3.1. Определение конверсионных операций | 35 |
| 3.2. Операции типа спот | 35 |
| 3.2.1. Валютный курс и котировки | 36 |
| 3.2.2. Стороны Bid и Offer и размер маржи в котировке валютных курсов | 38 |
| 3.2.3. Открытая валютная позиция | 42 |
| 3.2.4. Арбитражные и клиентские конверсионные операции | 44 |
| 3.2.5. Кросс-курсы | 45 |
| 3.3. Форвардные операции | 52 |
| 3.3.1. Форвардные сроки | 52 |
| 3.3.2. Использование форвардных сделок | 53 |
| 3.3.3. Расчёт форвардного курса | 55 |
| 3.3.4. Курс аутрайт для сделок с датой валютирования до спота | 61 |
| 3.3.5. Форвардный курс для ломаных дат | 62 |
| 3.3.6. Форвардные кросс-курсы | 63 |
| 3.3.7. Валютные свопы | 64 |
| 3.3.8. Котировки своп | 65 |
| 3.3.9. Использование сделок своп | 68 |
| Глава 4. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЯ ДИЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ |
| 4.1. Множественность валютных курсов | 74 |
| 4.2. Процесс установления валютного курса | 75 |
| 4.3. Банки маркет-мейкеры и мелкие банки | 77 |
| 4.4. Функционирование брокерских фирм | 78 |
| 4.5. Стратегия валютного арбитража | 82 |
| 4.6. Рабочий день валютного дилера | 83 |
| 4.7. Анализ фундаментальных факторов | 86 |
| 4.8. Технический анализ и типы графиков | 97 |
| 4.9. Основные фигуры технического анализа | 105 |
| 4.10. Краткосрочные неожиданные факторы | 120 |
| 4.11. Валютный дилинг типа доллар/рубль | 121 |
| 4.12. Стратегия процентного арбитража | 124 |
| Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА |
| 5.1. Дилинговый зал (Dealing Room) и его структура | 128 |
| 5.2. Информационное и дилинговое оборудование | 129 |
| 5.3. Сокращения слов, используемые дилерами | 135 |
| 5.4. Техника заключения конверсионных сделок | 137 |
| 5.5. Платёжные инструкции | 144 |
| 5.6. Техника заключения депозитных сделок | 147 |
| 5.7. Пролонгация депозитов | 150 |
| 5.8. Техника заключения форвардных сделок | 153 |
| 5.9. Лимиты, используемые в дилинге | 155 |
| 5.9.1. Разновидности лимитов | 155 |
| 5.9.2. Порядок документооборота при операциях валютного дилинга | 163 |
| Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЁТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ |
| 6.1. Функции отдела расчётов по валютным операциям (Back-office) | 167 |
| 6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной сделки | 173 |
| 6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке | 174 |
| 6.4. Оформление платёжных поручений | 177 |
| 6.5. Оформление уведомлений о получении средств | 178 |
| 6.6. Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки | 180 |
| 6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделке | 181 |
| |
| Приложение 1. Таблица дилинговых кодов банков и организаций в системе REUTERS | 185 |
| Приложение 2. Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке | 200 |
| Приложение 3. Договор на информационное обслуживание | 211 |
