год издания — 2002, кол-во страниц — 319, ISBN — 5-02-002803-7, тираж — 390, язык — русский, тип обложки — мягк., масса книги — 630 гр., издательство — Наука / Интерпериодика

серия — Труды математического института им. В. А. Стеклова

цена: 1400.00 руб

Издание осуществлено при финансовой поддержке РФФИ по проекту 02-01-14036

Р е ц е н з е н т ы:
д-ра ф.-м. наук Е. В. Булинская, А. М. Зубков

Утверждено к печати Учёным советом Математического института им. В. А. Стеклова РАН

Формат 60x88 1/8. Печать офсетная

Стохастическое исчисление является тем мощным средством, на котором основано всё развитие современной финансовой математики и финансовой инженерии. В сборник входят статьи, в которых основной акцент сделан на вопросах стохастического и статистического анализа функционирования финансовых инструментов (акции, опционы, инвестиционные стратегии и т. п.). Рассматриваются вопросы справедливости фундаментальных теорем финансовой математики, взаимосвязи актуарных и финансовых методов, построения хеджирующих стратегий, оптимальных стратегий инвестирования. Приводится критический анализ построения вероятностно-статистических моделей динамики финансовых индексов. Среди авторов сотрудники Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и ряд зарубежных учёных, работающих в тесном контакте с российскими коллегами.

Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, занимающихся стохастической финансовой математикой.

Предисловие	7

Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража
А. Н. Ширяев, А. С. Черный	12

О единстве количественных методов расчётов в финансах и страховании
А. А. Мельников	57

Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка
А. А. Гущин, Э. Мордецки	80

On Option Pricing in Certain Incomplete Markets
P. Jakubènas	123

On Upper and Lower Prices in Discrete-Time Models
L. Rüschendorf	143

Combined Stochastic Control and Optimal Stopping, and Application to Numerical Approximation of Combined Stochastic and Impulse Control
J.-Ph. Chancelier, B. Øksendal, A. Sulem	149

Financial Market with Interacting Assets. Pricing Barrier Options
S. Albeverio, V. Steblovskaya	173

Geometric Lévy Process Pricing Model
Y. Miyahara, A. Novikov	185

Option Pricings in an Incomplete Market with Regime Switching
X. Guo	201

A Note on Martingale Measures with Bounded Densities
M. Rásonyi	212

Hedging in a Model with Transaction Costs
Yu. M. Kabanov, G. Last	217

Отсутствие арбитража в смешанной броуновской-дробно-броуновской модели
Ю. С. Мишура, Э. Валкейла	224

Sensitivity of the Black-Scholes Option Price to the Local Path Behavior of the Stochastic Process Modeling the Underlying Asset
P. Cheridito	234

The Cheapest Superstrategy without Optional Decomposition
C. Martini	249

Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model
E. Mordecki	256

Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике
Ф. С. Насыров	265

Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов
О. А. Глонти	279

On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales
A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Vostrikova	290

Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической финансовой математики
В. Н. Тутубалин	302

Книги на ту же тему

Уравнения с частными производными и математические модели в экономике: Курс лекций. — 4-е изд., Ерофеенко В. Т., Козловская И. С., 2013
Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов, Королёв В. Ю., 2011
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике, Альбеверио С., Фенстад Й., Хеэг-Крон Р., Линдстрём Т., 1990
Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка, Петерс Э., 2000
Непараметрические коллективы решающих правил, Лапко В. А., 2002
Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса, Заславский Г. М., Сагдеев Р. 3., 1988
Математика и логика: ретроспектива и перспективы, Кац М., Улам С. М., 1971
Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997
Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008

elapsed time 0.021 sec

/Наука и Техника/Математика

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книги на ту же тему