КнигоПровод.Ru27.11.2024

/Наука и Техника/Математика

Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237) — Ширяев А. Н., ред.
 Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237)
Сборник статей
Ширяев А. Н., ред.
год издания — 2002, кол-во страниц — 319, ISBN — 5-02-002803-7, тираж — 390, язык — русский, тип обложки — мягк., масса книги — 630 гр., издательство — Наука / Интерпериодика
серия — Труды математического института им. В. А. Стеклова
цена: 1400.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Издание осуществлено при финансовой поддержке РФФИ по проекту 02-01-14036

Р е ц е н з е н т ы:
д-ра ф.-м. наук Е. В. Булинская, А. М. Зубков

Утверждено к печати Учёным советом Математического института им. В. А. Стеклова РАН

Формат 60x88 1/8. Печать офсетная
ключевые слова — стохастическ, актуарн, хеджир, биржев, фьючерс, forex, опцион, мартингал

Стохастическое исчисление является тем мощным средством, на котором основано всё развитие современной финансовой математики и финансовой инженерии. В сборник входят статьи, в которых основной акцент сделан на вопросах стохастического и статистического анализа функционирования финансовых инструментов (акции, опционы, инвестиционные стратегии и т. п.). Рассматриваются вопросы справедливости фундаментальных теорем финансовой математики, взаимосвязи актуарных и финансовых методов, построения хеджирующих стратегий, оптимальных стратегий инвестирования. Приводится критический анализ построения вероятностно-статистических моделей динамики финансовых индексов. Среди авторов сотрудники Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и ряд зарубежных учёных, работающих в тесном контакте с российскими коллегами.

Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, занимающихся стохастической финансовой математикой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие7
 
Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража
А. Н. Ширяев, А. С. Черный12
 
О единстве количественных методов расчётов в финансах и страховании
А. А. Мельников57
 
Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка
А. А. Гущин, Э. Мордецки80
 
On Option Pricing in Certain Incomplete Markets
P. Jakubènas123
 
On Upper and Lower Prices in Discrete-Time Models
L. Rüschendorf143
 
Combined Stochastic Control and Optimal Stopping, and Application to Numerical
Approximation of Combined Stochastic and Impulse Control
J.-Ph. Chancelier, B. Øksendal, A. Sulem149
 
Financial Market with Interacting Assets. Pricing Barrier Options
S. Albeverio, V. Steblovskaya173
 
Geometric Lévy Process Pricing Model
Y. Miyahara, A. Novikov185
 
Option Pricings in an Incomplete Market with Regime Switching
X. Guo201
 
A Note on Martingale Measures with Bounded Densities
M. Rásonyi212
 
Hedging in a Model with Transaction Costs
Yu. M. Kabanov, G. Last217
 
Отсутствие арбитража в смешанной броуновской-дробно-броуновской модели
Ю. С. Мишура, Э. Валкейла224
 
Sensitivity of the Black-Scholes Option Price to the Local Path Behavior of the Stochastic
Process Modeling the Underlying Asset
P. Cheridito234
 
The Cheapest Superstrategy without Optional Decomposition
C. Martini249
 
Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model
E. Mordecki256
 
Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике
Ф. С. Насыров265
 
Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов
О. А. Глонти279
 
On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales
A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Vostrikova290
 
Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической
финансовой математики
В. Н. Тутубалин302

Книги на ту же тему

  1. Уравнения с частными производными и математические модели в экономике: Курс лекций. — 4-е изд., Ерофеенко В. Т., Козловская И. С., 2013
  2. Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов, Королёв В. Ю., 2011
  3. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
  4. Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике, Альбеверио С., Фенстад Й., Хеэг-Крон Р., Линдстрём Т., 1990
  5. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка, Петерс Э., 2000
  6. Непараметрические коллективы решающих правил, Лапко В. А., 2002
  7. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса, Заславский Г. М., Сагдеев Р. 3., 1988
  8. Математика и логика: ретроспектива и перспективы, Кац М., Улам С. М., 1971
  9. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
  10. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
  11. Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997
  12. Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008
© 1913—2013 КнигоПровод.Ruhttp://knigoprovod.com